一、个人基本信息

出生日期：1989年1月

籍贯：山东莱州

性别：男

民族：汉

专业技术职务：副教授

最高学历：博士研究生

工作单位：taptap下载安装安卓理学院统计学系

通信地址：天津市，taptap下载安装安卓南院理学院

邮政编码：300300

电子邮箱：zhanghaoyan123@126.com；zhang-hy@cauc.edu.cn

二、学习和工作经历简介

2023/01 –至今，taptap下载安装安卓，理学院统计学系，副教授，硕士生导师；

2018/07 – 2022/12，taptap下载安装安卓，理学院统计学系，讲师；

2016/02 – 2016/10，University of Laussane (Switzerland)，高等商学院，初级研究员（欧盟项目）；

2012/09 – 2018/06，南开大学，概率论与数理统计，博士（硕博连读）；

2008/09 – 2012/07，兰州大学，数学与应用数学，学士；

三、课程教学（本科、研究生课程）

本科生课程：《概率论与数理统计（I）》、《习近平总书记关于科技创新的重要论述》、《金融工程》；

研究生课程：《概率论与随机过程》、《数据挖掘与机器学习》。

四、主要研究方向

广义随机过程下的目标优化与统计推断；

随机过程的理论性质与衍生品定价分析。

五、学术兼职

全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会理事

六、代表性学术论文(*Corresponding Author）

[1]H. Zhang, Y. Zhou, Y. Tian*. Bond Pricing under Sticky OU Process.WSEAS Transactions on Business and Economics. 2024, 21: 2079-2090.

[2] H. Zhang, L. Tang*, F. Wang, Y. Du. Bond Pricing under CIR Process with Threshold Setting.IAENG International Journal of Applied Mathematics.2024, 54(8):1649-1656

[3] H. Zhang, Y. Tian*. Hitting Times for Sticky Skew CIR Process.Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2024, 96(2): 1052-1071.

[4] H. Zhang, Y. Zhou, X. Li, Y. Wu*.First Hitting Time and Option Pricing Problem Under Geometric Brownian Motion with Singular Volatility.WSEAS Transactions on Mathematics. 2023, 22: 875-883.

[5] Y. Tian, H. Zhang*. Perturbed Skew Diffusion Processes.Mathematics, 2023, 11(11): 2417.

[6] H. Zhang, Y. Tian*.Hitting time problems of sticky Brownian motion and their applications in optimal stopping and bond pricing.Methodology and Computing in Applied Probability. 2022, 24(32): 1237-1251.

[7] Y. Bai, Y. Wang, H. Zhang, X. Zhuo*.Bayesian Estimation of the Skew Ornstein-Uhlenbeck Process.Computational Economics. 2022, 60: 479-527.

[8] H. Zhang*, Y. Tian.Pricing perpetual American swaption.Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2021, 44(6): 5040-5049.

[9] H. Zhang, P. Jiang*.On some properties of sticky Brownian motion.Stochastics and Dynamics. 2021, 21(06): 2150037.

[10] Y. Tian, H. Zhang*.European option pricing under stochastic volatility jump-diffusion models with transaction cost.Computers & Mathematics with Applications. 2020, 79(9): 2722-2741.

[11] Y. Tian, H. Zhang*.Skew CIR process, conditional characteristic function, moments and bond pricing.Applied Mathematics and Computation. 2018, 329: 230-238.

[12] X. Zhuo, G. Xu*, H. Zhang.A simple trinomial lattice approach for the skew-extended CIR models.Mathematics and Financial Economics. 2017, 11(4): 499-526.

七、科研业绩

[1]具有奇异点模型的最优停时研究，中央高校基本科研业务费，2025/01至2026/12，8万，主持。

[2]粘性斜扩散过程的性质及其应用研究，国家自然科学基金青年项目，2022/01至2024/12，30万，主持。

[3]分段系数扩散过程的性质及衍生品定价研究，国家自然科学基金青年配套专项，2022/01至2023/12，7.2万，主持。

[4]最优停时理论及其在美式期权定价的应用，科研启动基金，2020/06至2022/12，3万，主持。

[5]Skew扩散过程下的若干随机最优问题的研究，中央高校基本科研业务费，2020/01至2021/12，8万，主持。

八、荣誉称号与获奖

•2023年，taptap下载安装安卓青年五四奖章（青年科研工作者）；

•2023年，taptap下载安装安卓优秀教师；

•2021年，taptap下载安装安卓教学基本功大赛理科组三等奖；

•2020年，本科优秀毕业论文指导教师。